Cumulatieve portefeuillerendementen

In de vorige oefening heb je de gemiddelde performance over een periode berekend. Dat levert één performancenummer op voor die hele periode. Maar wat als je de ontwikkeling van de performance in de tijd wilt plotten? Daarvoor heb je de cumulatieve performance nodig, niet het gemiddelde. Net als met rente op je bankrekening geeft de cumulatieve performance je het samengestelde rendement op elke datum in je gegevensset. Het vertelt je: "tot en met vandaag is dit het totale rendement sinds de start van mijn data."

Onthoud dat je vanwege het samengestelde effect cumprod() moet gebruiken voor deze berekening. NumPy is al geïmporteerd als np en de dagrendementen uit de vorige oefening zijn beschikbaar onder returns. Aan de slag!