Optimalisatie met minimale volatiliteit
In deze oefening ga je het minimumvolatiliteitsportefeuille vergelijken met de Maximum Sharpe-portefeuille. Als portfoliomanager wil je vaak begrijpen hoe jouw gekozen portefeuille zich verhoudt tot de minimumvolatiliteitsportefeuille. Met PyPortfolioOpt kun je de twee snel vergelijken, zonder twee verschillende geconstraintte optimalisatieproblemen te hoeven uitschrijven, wat best complex kan zijn. De efficiënte grens uit de vorige oefening is beschikbaar als ef. Aan de slag!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)