Jaarrendementen vergelijken
In de vorige oefening zag je dat het jaarrendement 19,6% was. Dat is behoorlijk hoog! Maar omdat je portefeuille uit slechts 4 aandelen bestaat, is zo’n hoog rendement mogelijk: hij is niet erg gediversifieerd. Laten we het jaarlijkse rendement van de portefeuille vergelijken met dat van de S&P500, die veel beter gespreid is.
De waarde van de S&P500 tussen 1 januari 2015 en eind december 2018 is beschikbaar. Dat zijn 4 jaar aan gegevens. Je hebt nu volledige jaren, dus gebruik de jaar-aanduiding in de formule voor het jaarrendement. De gegevens staan in sp500_value.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Oefeninstructies
- Bereken het totale rendement over de vier jaar op basis van de eerste en de laatste observatie in
sp500_value. - Bereken het jaarrendement uit de
total_returnover vier jaar.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)