Standaarddeviatie versus variantie
Laten we het hebben over het verschil tussen variantie en standaarddeviatie. Uit de video weet je al dat de standaarddeviatie \(\sigma\) simpelweg de vierkantswortel van de variantie is. Beide maten worden in de praktijk gebruikt om markt- of aandelenvolatiliteit te berekenen. Waarom zou je de ene of de andere gebruiken?
In de variantieberekening kwadrateren we de gewichten en de varianties. Door dit kwadrateren is de variantie niet langer in dezelfde eenheid als de oorspronkelijke data. Door de wortel van de variantie te nemen, wordt de standaarddeviatie teruggebracht naar de oorspronkelijke eenheid en is die dus veel makkelijker te interpreteren.
Laten we de standaarddeviatie berekenen. Je hebt de weights en de cov_matrix uit de vorige oefening tot je beschikking.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Oefeninstructies
- Maak de berekening van de portefeuillevariantie opnieuw met
weightsen decov_matrix. Neem dit keer de vierkantswortel van de hele berekening om in plaats daarvan de standaarddeviatie te krijgen. - Print de standaarddeviatie, op dezelfde manier als we deden voor de portefeuillevariantie.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')