Verwachte risico en rendement berekenen
In deze oefening begin je met de ruwe koersdata. Voor portefeuilleo ptimalisatie heb je uit deze data het verwachte risico en rendement nodig.
Met PyPortfolioOpt kun je het verwachte risico en rendement in één regel code berekenen, dus dat maakt het heel makkelijk. De benodigde bibliotheek heet kortweg pypfopt. Ter info: in de volgende oefening zie je dat PyPortfolioOpt dezelfde uitkomst geeft als wanneer je het met de hand zou berekenen. Laten we het proberen!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____