Portefeuillevariantie
Jouw beurt! Het is tijd om het risico van onze portefeuille met 4 aandelen te berekenen. We beginnen met de prijsgegevens, beschikbaar onder data. Je moet de dagelijkse procentuele rendementen berekenen en gewichten toekennen aan je portefeuille. Ga daarna verder met het berekenen van de covariantiematrix en gebruik de volgende formule: Portefeuillevariantie = Getransponeerde gewichten x (Covariantiematrix x Gewichten) om de uiteindelijke portefeuillevariantie te krijgen.
Omdat het berekenen van de portefeuillevariantie een belangrijk onderdeel is van portefeuilleanalyse, neem de tijd om elke stap te begrijpen en ga terug naar de dia's als dat nodig is. Succes!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])