Lineair regressiemodel
In deze oefening ga je het Fama-French-model gebruiken om de rendementen in je portefeuille te verklaren. Je loopt eerst alle stappen van het lineaire regressiemodel door en vraagt aan het eind de samenvatting op om de resultaten te interpreteren.
In deze oefening gebruik je statsmodels. Misschien ken je het lineaire regressiemodel uit scikit-learn. Als je benieuwd bent naar de verschillen tussen beide, lees dan deze blogpost.
Er is een gegevensset beschikbaar genaamd factor_returns met portefeuillerendementen en de Fama-French-factoren. Succes!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()