Aan de slagGa gratis aan de slag

Sharpe-ratio van de S&P500

In deze oefening ga je de Sharpe-ratio berekenen van de S&P500, te beginnen met alleen prijsdata. In de volgende oefening doe je hetzelfde voor de portfoliodata, zodat je de Sharpe-ratio’s van beide kunt vergelijken.

Je hebt de prijsdata van de S&P500 onder sp500_value. De risicovrije rente staat onder rfr en is handig genoeg op nul gezet. Aan de slag!

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Bereken het totaalrendement van de S&P500-prijsdata sp500_value met behulp van indexering en annualiseer dit getal; de data beslaat 4 jaar.
  • Bereken de dagrendementen uit de S&P500-prijsdata; die heb je nodig voor de volatiliteitsberekening.
  • Bereken de standaarddeviatie van de rendementen en annualiseer deze met 250 handelsdagen.
  • Bereken tot slot de Sharpe-ratio met het geannualiseerde rendement en de geannualiseerde volatiliteit en print de resultaten.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1

# Create the returns data 
returns_sp500 = ____.____()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)
Code bewerken en uitvoeren