Fama French-factorcorrelaties
In deze oefening wil je nagaan hoeveel correlatie je portefeuillerendementen hebben met de Fama French-factoren. Met een snelle correlatietabel krijg je heel eenvoudig inzicht in hoe je portefeuillerendementen meebewegen met bijvoorbeeld het overtollige marktrendement of de size- en value-factoren. Onthoud dat het Fama French-factormodel als volgt is gedefinieerd:
$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$
Beschikbaar is de gegevensset met de factorrendementen en je portefeuillerendementen onder factor_returns. Aan de slag!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Print the correlation table
print(____)