PyPortfolioOpt-risicofuncties

Het doel van het Markowitz-portefeuilleoptimalisatieprobleem is het minimaliseren van de portefeuillevariantie, gegeven een aantal randvoorwaarden. Weet je nog hoe je dit in hoofdstuk 2 berekende? Portefeuillevariantie = gewichten getransponeerd * covariantiematrix * gewichten. Met PyPortfolioOpt noemen we de covariantiematrix sigma, om aan te geven dat dit een steekproef-covariantie \(\Sigma\) is.

In deze oefening zie je dat de PyPortfolioOpt-functies om sigma te berekenen exact hetzelfde resultaat geven als wanneer je de covariantie met de hand berekent. Hetzelfde geldt voor de berekening van het verwachte rendement: je kunt ook verifiëren dat PyPortfolioOpt dezelfde uitkomst geeft als het handmatig berekenen van geannualiseerde dagrendementen. Beschikbaar zijn de stock_prices. Laten we dit verder verkennen…