Portefeuillerendement annualiseren
Stel, je investeerde $101 aan het begin van 2015 in een portefeuille. Eind maart 2018 vraag je je af hoe je portefeuille het in de tussentijd heeft gedaan, en of die net zo goed is als een andere portefeuille die medio 2016 is gestart. Welke prestatiemaatstaf bekijk je dan? Juist: het geannualiseerde rendement!
Laten we dus het geannualiseerde rendement van je portefeuille berekenen. Omdat onze steekproef 3,2 jaar beslaat, gebruiken we de maandelijkse notatie in de formule voor geannualiseerd rendement. Het aantal maanden staat al in months.
Beschikbaar zijn de gegevens over portefeuillerendementen onder pf_returns, en daarnaast een aparte reeks pf_AUM met de waarde van de portefeuille, oftewel assets under management (AUM). Succes!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]