Maximale Sharpe vergelijken met minimale volatiliteit
In deze oefening kijk je van dichterbij naar de gewichten en prestaties van de portefeuilles met maximale Sharpe en minimale volatiliteit, en vergelijk je ze. Deze oefening helpt je de kenmerken van deze twee verschillende portefeuilles te begrijpen. Beschikbaar zijn cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility en perf_max_sharpe.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")