Toerekening per sector
In deze oefening ga je de relatieve sectorpositie van je portefeuille berekenen ten opzichte van een benchmark. Als portfoliomanager moet je begrijpen waar je portefeuille onder- of overwogen is (ofwel "sectorbets"), omdat dit zowel een belangrijke drijver van performance is als een mogelijke bron van risico.
De DataFrame portfolio_data is beschikbaar en bevat details over de sectorindeling van je portefeuilleposities volgens de Global Industry Classification System of "GICS", naast de portefeuillegewichten en de benchmarkgewichten.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Print the sum of the bm and pf weights
print (portfolio_data.____.____())
print (portfolio_data.____.____())