ポートフォリオ・リターンの計算

最初の演習では、ポートフォリオのリターンが、構成資産のリターンの加重平均として計算できることを確認します。言い換えると、ポートフォリオ・リターンは、各資産の単純リターンにポートフォリオのウェイトを掛けて合計することで求めます。単純リターンは「期末価値 − 期首価値」を期首価値で割って計算することを思い出してください。

3つの資産に投資したとします。期首価値はそれぞれ 1000 USD、5000 USD、2000 USD です。時間の経過とともに、価値は 1100 USD、4500 USD、3000 USD に変化しました。

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Rで学ぶポートフォリオ分析入門

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演習の手順

期首の資産価値ベクトル in_values を作成します。
期末価値のベクトル fin_values を作成します。
期首ウェイトのベクトル weights を作成します。
単純リターンの定義を用いて、3つの構成資産のリターンのベクトルを計算します。結果を returns に代入します。
ポートフォリオ・リターンを preturns に代入します。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Vector of initial value of the assets
in_values <- 
  
# Vector of final values of the assets
fin_values <-

# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-

# Vector of simple returns of the assets 
returns <- (___ - ___)/___
  
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)

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