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演習

ポートフォリオ・リターンの計算

最初の演習では、ポートフォリオのリターンが、構成資産のリターンの加重平均として計算できることを確認します。言い換えると、ポートフォリオ・リターンは、各資産の単純リターンにポートフォリオのウェイトを掛けて合計することで求めます。単純リターンは「期末価値 − 期首価値」を期首価値で割って計算することを思い出してください。

3つの資産に投資したとします。期首価値はそれぞれ 1000 USD、5000 USD、2000 USD です。時間の経過とともに、価値は 1100 USD、4500 USD、3000 USD に変化しました。

指示

100 XP
  • 期首の資産価値ベクトル in_values を作成します。
  • 期末価値のベクトル fin_values を作成します。
  • 期首ウェイトのベクトル weights を作成します。
  • 単純リターンの定義を用いて、3つの構成資産のリターンのベクトルを計算します。結果を returns に代入します。
  • ポートフォリオ・リターンを preturns に代入します。