サブ期間のパフォーマンス分析と window 関数
前の演習では、固定サイズのサンプルを時系列でロールさせ、可能な各サンプルに対してパフォーマンス指標を計算しました。投資家は特定のサブウィンドウでのパフォーマンスに関心を持つことも多いです。R では、window() 関数を使って時系列のサブセットを作成できます。最初の引数はサブセット化したいリターン系列、2番目の引数は "YYYY-MM-DD" 形式のサブセットの開始日、3番目の引数は同じ形式の終了日です。
この演習では、オブジェクト sp500_returns として提供されている S&P 500 の日次リターンを使います。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶポートフォリオ分析入門
演習の手順
- オブジェクト
sp500_2008の欠けている引数を埋めて、2008年の1年分を丸ごとサブセット化してください。 - オブジェクト
sp500_2014を、2014年の S&P 500 ポートフォリオのリターンとして定義してください。 - いくつかのプロット設定が R コンソールで追加されています。これらはそのままにしておいてください。
- 2008年のリターンのヒストグラムを、chart.Histogram() 関数で描画してください。引数
methods = c("add.density", "add.normal")を設定し、ノンパラメトリックな密度推定と、正規分布を仮定した密度を重ねて可視化します。 - 同じヒストグラムを、2014年についても描画してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014