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  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
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演習

サブ期間のパフォーマンス分析と window 関数

前の演習では、固定サイズのサンプルを時系列でロールさせ、可能な各サンプルに対してパフォーマンス指標を計算しました。投資家は特定のサブウィンドウでのパフォーマンスに関心を持つことも多いです。R では、window() 関数を使って時系列のサブセットを作成できます。最初の引数はサブセット化したいリターン系列、2番目の引数は "YYYY-MM-DD" 形式のサブセットの開始日、3番目の引数は同じ形式の終了日です。

この演習では、オブジェクト sp500_returns として提供されている S&P 500 の日次リターンを使います。

指示

100 XP
  • オブジェクト sp500_2008 の欠けている引数を埋めて、2008年の1年分を丸ごとサブセット化してください。
  • オブジェクト sp500_2014 を、2014年の S&P 500 ポートフォリオのリターンとして定義してください。
  • いくつかのプロット設定が R コンソールで追加されています。これらはそのままにしておいてください。
  • 2008年のリターンのヒストグラムを、chart.Histogram() 関数で描画してください。引数 methods = c("add.density", "add.normal") を設定し、ノンパラメトリックな密度推定と、正規分布を仮定した密度を重ねて可視化します。
  • 同じヒストグラムを、2014年についても描画してください。