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  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
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演習

ポートフォリオ収益率の時系列

前の演習では、Apple と Microsoft の株価（終値）から日次の returns という変数を作成しました。今回は、その収益率系列を使って2つのポートフォリオを作成します。違いは資産のウェイト（比率）の扱い方だけです。

直前の動画では、2つのウェイト付け戦略（買って保有する戦略と、毎月リバランスする戦略）を紹介しました。本演習では、リバランスしないポートフォリオと、毎月リバランスするポートフォリオを作成し、両者のポートフォリオ収益率を可視化します。

計算には Return.portfolio() を使います。この関数には R、weights、rebalance_on の3つの引数を渡します。R は収益率の時系列、weights は資産ウェイトのベクトル、rebalance_on はどのカレンダー期間でリバランスするかを指定します。必要であれば、関数名をクリックしてドキュメントを確認してください。

この演習では、ワークスペースにあらかじめ読み込まれている returns データを使用します。

指示

100 XP
  • 2資産を等ウェイトにした重みベクトル eq_weights を作成します。ウェイトの合計は 1 になる必要があることに注意してください。
  • Return.portfolio() を使って買って保有する戦略のポートフォリオを作成します。リバランス期間は指定不要です。これを pf_bh と名付けます。
  • 毎月ウェイトをリバランスするポートフォリオを作成します。Return.portfolio() に引数 rebalance_on = "months" を指定し、これを pf_rebal と名付けます。
  • plot.zoo() を使って各ポートフォリオの時系列をプロットします。作成するプロットを整えるために par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) を使用します。このコードは変更しないでください。