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  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
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まだ終わりではありません

ここまで本当によくがんばりました！この旅では、リターンの計算、ポートフォリオパフォーマンスの分析、そしてポートフォリオの最適化を学びました。複数の資産を保有・運用するなら、常にポートフォリオを意識する必要があるため、どれも重要なスキルです。

次は複利のように学びを重ね、ポートフォリオ分析に役立つ他のRパッケージ、たとえば PortfolioAnalytics を試して追加の“リターン”を得ましょう。目標リターンの制約下で分散最小化を行う従来の最適化に限らず、このパッケージでは、ほぼあらゆる目的関数を、考えられるあらゆる制約のもとで最適化できます。たとえ厳密解が実現不可能でも、Rパッケージ DEoptim の差分進化のようなヒューリスティクスを用いて、可能な限り良い解を提示してくれます。私自身、両方のパッケージの開発に関わっているので、この最後の演習は少々あからさまなセルフプロモーションでもあります。

楽しんで取り組んでください！

说明

100 XP
  • パッケージ PortfolioAnalytics を読み込みます。
  • ?PortfolioAnalytics と入力して、このパッケージの機能を確認します。
  • DEoptim を用いたポートフォリオ最適化に関する私の記事を読みます。