30銘柄のDJIA株の月次リターンを探る
1991〜2015年の30銘柄からなるDJIA株の月次リターンは、ワークスペース内の変数 returns に用意されています。ここでは、以降の演習で使うデータに慣れていきます。
colMeans(returns) や apply(returns, 2, "mean") を使って列ごとの平均を計算すると、各資産の平均リターンが得られることを思い出してください。本演習では、行ごとの平均を計算します。これは、rowMeans() を使うか、apply() 関数で行方向の計算を示す引数として 2 の代わりに 1 を指定することで同様に行えます。こうして得られるのは、等ウェイトのポートフォリオに対するリターンの時系列です。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶポートフォリオ分析入門
演習の手順
- 関数 class() を使って、
returnsが xts クラスのオブジェクトであることを確認します。 dim()を使ってreturnsの次元を確認します。- 関数 rowMeans() を使って、
returnsの行平均ベクトルを作成し、ew_preturnsに代入します。ここではapply()を使ってもかまいません。 rowMeans()の結果は数値ベクトルです。returnsの日付を時系列スタンプとして用い、xts を使って xts オブジェクトに戻してください。plot.zoo()を使ってew_preturnsをプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Verify the class of returns
# Investigate the dimensions of returns
# Create a vector of row means
# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))
# Plot ew_preturns