1. Lernen
    2. /
  2. Kurse
    3. /
  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
Connected

Übung

30銘柄のDJIA株の月次リターンを探る

1991〜2015年の30銘柄からなるDJIA株の月次リターンは、ワークスペース内の変数 returns に用意されています。ここでは、以降の演習で使うデータに慣れていきます。

colMeans(returns) や apply(returns, 2, "mean") を使って列ごとの平均を計算すると、各資産の平均リターンが得られることを思い出してください。本演習では、行ごとの平均を計算します。これは、rowMeans() を使うか、apply() 関数で行方向の計算を示す引数として 2 の代わりに 1 を指定することで同様に行えます。こうして得られるのは、等ウェイトのポートフォリオに対するリターンの時系列です。

Anleitung

100 XP
  • 関数 class() を使って、returns が xts クラスのオブジェクトであることを確認します。
  • dim() を使って returns の次元を確認します。
  • 関数 rowMeans() を使って、returns の行平均ベクトルを作成し、ew_preturns に代入します。ここでは apply() を使ってもかまいません。
  • rowMeans() の結果は数値ベクトルです。returns の日付を時系列スタンプとして用い、xts を使って xts オブジェクトに戻してください。
  • plot.zoo() を使って ew_preturns をプロットします。