資産リターンの時系列

1期間のリターン計算は、Rでは比較的簡単に行えます。複数の日付に対してリターンを計算する必要がある場合は、Rパッケージ PerformanceAnalytics の関数 Return.calculate() と Return.portfolio() がとても役立ちます。これらの関数は、入力データが xts 時系列クラスであることを前提とします（すでに読み込まれています）。この演習では、PerformanceAnalytics パッケージの機能を試していきます。

Apple（aapl）と Microsoft（msft）の株価を含むオブジェクト prices がワークスペースに用意されています。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶポートフォリオ分析入門

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演習の手順

Rセッションでパッケージ PerformanceAnalytics を読み込みます。
head() と tail() を使って、それぞれ prices の先頭6行と末尾6行を確認します。
各日付について、前日比のパーセンテージ変化としてリターンを計算するために、引数を prices のみとして Return.calculate() を使い、結果を returns と名付けます。
returns の先頭6行を表示します。
returns の最初の行を削除します。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

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