1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
Connected

Bài tập

資産リターンの時系列

1期間のリターン計算は、Rでは比較的簡単に行えます。複数の日付に対してリターンを計算する必要がある場合は、Rパッケージ PerformanceAnalytics の関数 Return.calculate() と Return.portfolio() がとても役立ちます。これらの関数は、入力データが xts 時系列クラス であることを前提とします（すでに読み込まれています）。この演習では、PerformanceAnalytics パッケージの機能を試していきます。

Apple（aapl）と Microsoft（msft）の株価を含むオブジェクト prices がワークスペースに用意されています。

Hướng dẫn

100 XP
  • Rセッションでパッケージ PerformanceAnalytics を読み込みます。
  • head() と tail() を使って、それぞれ prices の先頭6行と末尾6行を確認します。
  • 各日付について、前日比のパーセンテージ変化としてリターンを計算するために、引数を prices のみとして Return.calculate() を使い、結果を returns と名付けます。
  • returns の先頭6行を表示します。
  • returns の最初の行を削除します。