DJIA銘柄での平均分散に基づく投資

この章では、ポートフォリオ最適化を学びます。これからの演習では、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（DJIA）の銘柄に焦点を当てます。第2章で扱ったS&P 500ポートフォリオと同様に、ダウ・ジョーンズ工業株価平均のポートフォリオは米国株式市場の重要なベンチマークです。米国内の大手公開企業30社に投資されています。

ここでは、1991年1月から2015年12月までの月次リターンのサンプルを使用します。これらのリターンデータはワークスペース内の変数returnsとして利用できます。

あなたは高いリターンを好み、リスクを嫌う投資家だとします。また、30のDJIA銘柄に資金をフルに投資し、かつ重みは正のみとする制約があります。次の記述のうち誤っているものはどれでしょうか。

選択肢

ホーム・デポ（ティッカー: HD）は平均リターンが高くリスクが低いため、キャタピラー（ティッカー: CAT）よりも資金をすべて投資したい。

複数の投資を組み合わせることで、エクソン・モービル（ティッカー: XOM）の株式単体の分散よりも低い分散を持つポートフォリオを作れる可能性がある。

投資家は30のダウ・ジョーンズ工業株平均銘柄で、アップル（ティッカー: AAPL）より高い平均リターンを提供するポートフォリオを構築できる。

上記のいずれも正しくない。

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指示

選択肢

演習