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  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
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平均・分散効率的ポートフォリオを見つける

平均・分散効率的ポートフォリオは、ポートフォリオの期待収益率が目標収益率に等しいという制約の下で、ポートフォリオ分散を最小化する解として得られます。これを行う便利なR関数が、Rパッケージ tseries の関数 portfolio.optim() です。 デフォルト実装では、等金額加重ポートフォリオの収益率に等しいという制約の下で、平均・分散効率的なポートフォリオのウェイトを求めます。 必要な引数は、ウェイトを推定したいポートフォリオ構成要素の月次リターンデータのみです。

DJIA銘柄の月次リターンを含む変数 returns は、すでにコンソールに読み込まれています。

Instructions

100 XP
  • ライブラリ tseries を読み込みます。
  • portfolio.optim() のデフォルト（等金額加重ポートフォリオのリターンをターゲット）を用いて月次リターンの平均・分散効率的ポートフォリオを作成し、出力を変数 opt に代入します。
  • 最適化したポートフォリオからウェイトのベクトルを作成します。ポートフォリオのウェイトは opt$pw にあります。これを pf_weights と呼びます。
  • 提供されたコードを使って資産名を割り当てます。
  • pf_weights から1%以上の最適ウェイトを選び、opt_weights とします。
  • barplot() を使って opt_weights の分布を可視化します。
  • 最適化したポートフォリオの期待収益率（opt$pm）とボラティリティ（opt$ps）を出力します。