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  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
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Exercise

相関の読み取り

ここでは、債券リターンと株式リターンの相関を計算する方法を学びます。ボラティリティと同様に、相関も時間とともに変化します。そのため、全サンプルで相関を計算する静的な分析と、ローリングサンプルで相関を計算する動的な分析を区別する必要があります。これは、平均リターンとボラティリティに基づく時間変動型のパフォーマンス評価で行った分析に近い考え方です。

この演習では、PerformanceAnalytics パッケージから新しい3つの関数 chart.Scatter()、chart.Correlation()、chart.RollingCorrelation() を学びます。

Instructions

100 XP
  • chart.Scatter() を使って、株式リターン（returns_equities）を債券リターン（returns_bonds）に対してプロットし、x軸に債券リターンを置きます。関係は見えますか？
  • cor() を使って、returns_bonds と returns_equities の相関を計算します。
  • merge() で returns_bonds と returns_equities を結合し、returns というオブジェクト名にします。
  • chart.Correlation() に returns を渡して、相関を改めて計算して可視化します。
  • chart.RollingCorrelation() を使って、債券と株式の24カ月ローリング相関推定値を計算します。