時価総額加重ポートフォリオのウエイト
時価総額加重ポートフォリオでは、各資産のウエイトは各資産の時価総額（または時価）を、全資産の時価総額の合計で割って求めます。典型例として、米国の証券取引所（NYSE、Nasdaq）に上場する時価総額上位500社に投資する S&P 500 のポートフォリオがあります。全資産の時価総額合計で割ることで、ポートフォリオのウエイトの合計は 1（ワン）になります。
練習として、10 銘柄に投資する場合の時価総額ベースのウエイトの分布を確認してみましょう。この演習では、時価総額として 5、8、9、20、25、100、100、500、700、2000（単位：百万 USD）を使用します。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶポートフォリオ分析入門
演習の手順
- 時価総額を保持するベクトル
marketcapsを定義します。 marketcapsのウエイトを計算し、weightsに代入します。weightsのサマリーを出力します。weightsの棒グラフを作成します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Define marketcaps
# Compute the weights
# Inspect summary statistics
# Create a bar plot of weights