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演習

時価総額加重ポートフォリオのウエイト

時価総額加重ポートフォリオでは、各資産のウエイトは各資産の時価総額（または時価）を、全資産の時価総額の合計で割って求めます。典型例として、米国の証券取引所（NYSE、Nasdaq）に上場する時価総額上位500社に投資する S&P 500 のポートフォリオがあります。全資産の時価総額合計で割ることで、ポートフォリオのウエイトの合計は 1（ワン）になります。

練習として、10 銘柄に投資する場合の時価総額ベースのウエイトの分布を確認してみましょう。この演習では、時価総額として 5、8、9、20、25、100、100、500、700、2000（単位：百万 USD）を使用します。

指示

100 XP
  • 時価総額を保持するベクトル marketcaps を定義します。
  • marketcaps のウエイトを計算し、weights に代入します。
  • weights のサマリーを出力します。
  • weights の棒グラフを作成します。