年率換算の平均とボラティリティ
月次リターンの平均とボラティリティは、投資期間が1か月の場合の平均値と標準偏差に対応します。投資家は、それらの統計量を年率換算して、1年の投資期間でのパフォーマンスを示します。
そのために、PerformanceAnalytics パッケージには、（幾何平均に基づく）年率換算の平均リターンを計算する Return.annualized() と、年率換算の標準偏差を計算する StdDev.annualized() が用意されています。
なお、シャープ・レシオは、超過リターン（無リスク利子率を差し引いた平均リターン）をボラティリティで割って求めます。
PerformanceAnalytics パッケージと sp500_returns はあらかじめ読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶポートフォリオ分析入門
演習の手順
Return.annualized()を使って、sp500_returnsの年率換算の平均を計算してください。StdDev.annualized()を使って、sp500_returnsの年率換算の標準偏差を計算してください。PerformanceAnalyticsパッケージのコマンドを用いて年率換算のシャープ・レシオを計算し、ann_sharpeに代入してください。無リスク利子率は 0 と仮定します。- 上記の結果を一度に取得するには、table.AnnualizedReturns() を使用してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Compute the annualized mean
# Compute the annualized standard deviation
# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <-
# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()