リスクとリターンの散布図を作る

この例では、投資対象を広げて、米国株式ETF（SPY）、米国債券ETF（AGG）、不動産投資信託（VNQ）、GSCIコモディティ指数に連動するETF（GSG）から成るポートフォリオを作成することにしました。作業環境のプロットには、これらの投資のパフォーマンスが表示されています。

また、平均リターンとポートフォリオのボラティリティの散布図を作成することで、投資の「相対的な」魅力度も可視化できます。そのためには、各資産の平均とボラティリティを計算する必要があります。これは、リターン系列 returns の各列に対応します。

これらの計算は、apply() 関数を使うと簡単に行えます。第1引数にリターンデータを指定し、第2引数に 2 を指定して列方向で計算することを示し、第3引数に各列に適用する関数名を渡します。