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この演習はコースの一部です
資産リターンとポートフォリオのウェイト——これがポートフォリオ・リターンの基礎となる要素です。この章では、Rでポートフォリオのウェイトとリターンを計算する方法を学びます。
ポートフォリオのリターン履歴には、投資家がどの程度の利益や損失を見込めるかという重要な手がかりがあります。この章では、ポートフォリオ・リターンの統計分析に基づいて投資パフォーマンスを評価するRの機能を紹介します。グラフィカルな分析に加え、移動推定サンプルにわたる平均リターン、リスク、リスク調整後リターンなどのパフォーマンス統計の計算を行います。
観測されたポートフォリオ・リターン系列に基づくパフォーマンス評価に加えて、個々の（期待）リターン、ボラティリティ、相関がどのように相互作用し、最終的なポートフォリオのパフォーマンスを決定するのかを把握することも重要です。
現在の演習
これまでポートフォリオのウェイトは所与として扱ってきました。この章では、Rを使って、所定の目標リターンを最小分散で達成し、かつウェイトに対する制約を満たすような最適なポートフォリオ・ウェイトを求める方法を学びます。