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  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
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अभ्यास

データの感触をつかみましょう

基礎となるリスク資産が似ていても、どの投資対象を選ぶかは結果に影響します。最初の例として、Coca Cola Company と PepsiCo の株価を、2003年1月から2016年8月末まで取り上げます。

この時系列プロットは、各社に1ドル投資した場合の価値の推移を示しています。演習として、Coca Cola への投資の相対的な価値を、PepsiCo への投資の価値と比較した時系列をプロットしてみましょう。そのために、ワークスペースには対応する価格系列が ko と pep という変数で用意されています。

このコースでよく使う重要なパッケージは、時系列データで人気のある xts と zoo、そして PerformanceAnalytics です。

निर्देश

100 XP
  • Coca Cola の株価を PepsiCo の株価で表した比率として、ko_pep を定義してください。
  • plot.zoo() を使って、この比率の時間変化を可視化します。比率が1より大きいと、2003年1月以降の ko のパフォーマンスが pep を上回っていることを意味します。
  • 目安線として、abline() を使い、h=1 の水平線を追加してください。比率が1より大きい区間では Coca Cola Company が PepsiCo を上回り、逆に1未満では劣後していることに注意してください。