データの感触をつかみましょう
基礎となるリスク資産が似ていても、どの投資対象を選ぶかは結果に影響します。最初の例として、Coca Cola Company と PepsiCo の株価を、2003年1月から2016年8月末まで取り上げます。
この時系列プロットは、各社に1ドル投資した場合の価値の推移を示しています。演習として、Coca Cola への投資の相対的な価値を、PepsiCo への投資の価値と比較した時系列をプロットしてみましょう。そのために、ワークスペースには対応する価格系列が ko と pep という変数で用意されています。
このコースでよく使う重要なパッケージは、時系列データで人気のある xts と zoo、そして PerformanceAnalytics です。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶポートフォリオ分析入門
演習の手順
- Coca Cola の株価を PepsiCo の株価で表した比率として、
ko_pepを定義してください。 - plot.zoo() を使って、この比率の時間変化を可視化します。比率が1より大きいと、2003年1月以降の
koのパフォーマンスがpepを上回っていることを意味します。 - 目安線として、abline() を使い、
h=1の水平線を追加してください。比率が1より大きい区間では Coca Cola Company が PepsiCo を上回り、逆に1未満では劣後していることに注意してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Define ko_pep
ko_pep <-
# Make a time series plot of ko_pep
# Add as a reference, a horizontal line at 1