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  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
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演習

ウェイトの時系列

前の演習では、Return.portfolio() 関数の機能を確認し、2つの戦略でポートフォリオを作成しました。さらに、Return.portfolio() の引数 verbose = TRUE を設定すると、ポートフォリオのリターンや寄与度に加えて、期首（BOP）および期末（EOP）のウェイトと価額のリストも作成できます。

これらは Return.portfolio() が返すリストオブジェクトから参照できます。返されるリストには $returns、$contributions、$BOP.Weight、$EOP.Weight、$BOP.Value、$EOP.Value が含まれます。

この演習では、前回作成したポートフォリオを再現しつつ、verbose = TRUE を使って計算結果のリストを作成します。最後に、Apple の期末ウェイトを可視化します。

オブジェクト returns はワークスペースにあらかじめ読み込まれています。

指示

100 XP
  • 2資産を等ウェイトにしたベクトル eq_weights を定義します。
  • バイ・アンド・ホールド戦略で verbose = TRUE を設定し、リターンのポートフォリオを作成します。これを pf_bh とします。
  • 月次リバランス戦略で verbose = TRUE を設定し、リターンのポートフォリオを作成します。これを pf_rebal とします。
  • pf_bh の期末ウェイトを使って、新しいオブジェクト eop_weight_bh を作成します。
  • pf_rebal の期末ウェイトを使って、新しいオブジェクト eop_weight_rebal を作成します。
  • eop_weight_bh における Apple の期末ウェイトを plot.zoo() で描画し、eop_weight_rebal における Apple の期末ウェイトも plot.zoo() で描画します。作図のレイアウト調整には par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) を使用します。このコードは変更しないでください。