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  3. Rで学ぶポートフォリオ分析入門
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Exercise

Who did it?

前の動画では、資本配分予算とリスク予算の違いを見ました。この演習ではリスク予算を作成し、各資産がポートフォリオ全体のボラティリティにどれだけの割合でリスクを寄与しているかを確認します。

この最後の演習では、再び株式40%、債券40%、不動産10%、コモディティ10%に投資するポートフォリオについて、リスク寄与度を計算します。関数 StdDev() が重要な役割を果たします。StdDev() は、各資産の標準偏差（$StdDev）、リスク寄与（$contribution）、およびパーセンテージのリスク寄与（$pct_contrib_StdDev）を要素とするリストを作成します。

この計算には、StdDev() 関数で3つの引数を使います。1つ目は R で、リターンのベクター、行列、データフレーム、時系列、または zoo オブジェクトです。2つ目は portfolio_method で、これは component に設定します。3つ目は weights です。

returns オブジェクトはワークスペースに読み込まれています。

Instructions

100 XP
  • weights という名前のポートフォリオ重みの「ベクター」を作成します。順序が重要であることに注意してください。
  • 収益率系列 returns に対して StdDev() を用いてボラティリティ予算を計算します。portfolio_method = "component" を設定し、weights には作成した重みベクターを渡します。結果を vol_budget と名付けます。
  • cbind() を使って、重みとパーセンテージのリスク寄与を結合し、weights_percrisk という表を作成します。
  • 表を出力し、ポートフォリオの重みと比べてパーセンテージのリスク寄与がどれだけ異なるかを確認します。