ウィンドウ長の選択が与える影響

右側には、年率換算ボラティリティのローリングプロットが2つあります。片方は6か月のローリングウィンドウ、もう片方は24か月のウィンドウです。直近のショックに対して、よりタイムリーに反応できるのはどちらでしょうか。

Các phương án trả lời

24か月のローリングウィンドウにおける年率換算ボラティリティ。

6か月のローリングウィンドウにおける年率換算ボラティリティ。

どちらのプロットも、市場の直近のショックを把握するには十分な情報を提供していません。

どちらのプロットも、市場の直近のショックを把握するのに十分な情報を提供しています。