Aplicar pruebas de Ljung-Box a rendimientos en intervalos más largos

¿Qué ocurre si aplicas los mismos análisis que en el ejercicio anterior a los rendimientos mensuales en lugar de a los diarios? ¿Parece aumentar o disminuir la dependencia serial en los datos?

Los objetos djx y djall del ejercicio anterior están cargados en tu espacio de trabajo. Recuerda que djall es una serie multivariante.

Este ejercicio forma parte del curso

Gestión Cuantitativa del Riesgo en R

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Instrucciones del ejercicio

Usa apply.monthly() para sumar los rendimientos logarítmicos diarios en djx y asigna los rendimientos logarítmicos mensuales resultantes a djx_m.
Completa Box.test() para realizar pruebas de Ljung-Box sobre los valores en bruto y absolutos de djx_m con lag = 10.
Usa apply.monthly() para crear rendimientos logarítmicos mensuales para todas las series de rendimientos diarios en djall y asigna los resultados a djall_m.
Completa apply() para realizar pruebas de Ljung-Box sobre los valores en bruto y absolutos de cada componente en djall_m con lag = 10.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Create monthly log-returns from djx
djx_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djx_m
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
___

# Create monthly log-returns from djall
djall_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djall_m
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
___

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