Volatilidad y correlación en datos de tipos de interés
En este ejercicio explorarás si la volatilidad y la dependencia serial también caracterizan a los log-rendimientos diarios y mensuales de tipos de interés. El conjunto de datos zcb_x contiene los log-rendimientos diarios de los rendimientos de bonos cupón cero canadienses a 1, 5 y 10 años, mientras que zcbx_m contiene los log-rendimientos mensuales correspondientes.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión Cuantitativa del Riesgo en R
Instrucciones del ejercicio
- Crea gráficos acf y de correlación cruzada para
zcb_xy para los valores absolutos dezcb_x. - Aplica la prueba de Ljung-Box a los componentes de
zcb_xy a sus valores absolutos con la opciónlag = 10. - Crea gráficos acf y de correlación cruzada para
zcbx_my para los valores absolutos dezcbx_m. - Aplica la prueba de Ljung-Box a los componentes de
zcbx_my a sus valores absolutos con la opciónlag = 10.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Make acf plots of zcb_x and the absolute values of zcb_x
# Apply the Ljung-Box test to the components of zcb_x and their absolute values
# Make acf plots of zcbx_m and the absolute values of zcbx_m
# Apply the Ljung-Box test to the components of zcbx_m and their absolute values