Volatilidad y correlación de los retornos FX

En este ejercicio, vas a detectar evidencia de volatilidad y dependencia serial en los log-retornos diarios y semanales de tipos de cambio. El conjunto de datos fx contiene los log-retornos diarios de los tipos de cambio "EUR_USD", "GBP_USD", "JPY_USD" y "CHF_USD", mientras que fx_w contiene los log-retornos semanales correspondientes. Ambos están en tu espacio de trabajo.

Ten en cuenta que el mercado de divisas opera todos los días de la semana, aunque el menor volumen de negociación durante los fines de semana provoca un ciclo semanal de correlación poco habitual que se hará evidente en una de las figuras que vas a crear.

Este ejercicio forma parte del curso

Gestión Cuantitativa del Riesgo en R

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Instrucciones del ejercicio

Representa las series temporales multivariantes fx y fx_w con la opción type = "h".
Usa acf() para crear gráficos acf tanto para fx como para los valores absolutos de fx.
Usa apply() para realizar la prueba de Ljung-Box, con retardo 10, sobre los componentes de fx y después sobre sus valores absolutos.
Usa acf() para crear gráficos acf tanto para fx_w como para los valores absolutos de fx_w.
Usa apply() para realizar la prueba de Ljung-Box, con retardo 10, sobre los componentes de fx_w y después sobre sus valores absolutos.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Plot fx and fx_w



# Make acf plots of fx and the absolute values of fx
acf(___)


# Apply the Ljung-Box test to the components of fx and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)


# Make acf plots of fx_w and the absolute values of fx_w



# Apply the Ljung-Box test to the components of fx_w and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)

Editar y ejecutar código