Examinando los factores de riesgo de una cartera de renta variable internacional
El inversor del Reino Unido en renta variable de UK, US y Suiza está expuesto a 5 factores de riesgo; los datos están en riskfactors, un conjunto de datos multivariante.
En este ejercicio, repasarás algunas de las pruebas y técnicas que viste antes para demostrar que estos factores de riesgo tienen colas más pesadas que la normal, son muy volátiles y presentan dependencias seriales pronunciadas.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión Cuantitativa del Riesgo en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa la función adecuada para representar
riskfactors. - Calcula los rendimientos logarítmicos de
riskfactors, elimina el primer valorNAde todas las series y asígnalo areturns. Usa la función adecuada para representarreturns. - Usa
apply()con 3 parámetros para realizar la prueba de normalidad de Jarque-Bera en todas las series. - Usa
qqnorm()para crear un diagrama Q-Q frente a la normal solo para la quinta serie de rendimientos enreturns. Después, añade una recta de referencia conqqline(). - Usa
acf()para visualizar las ACF muestrales de los rendimientos y, a continuación, de los valores absolutos de los rendimientos.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Plot the risk-factor data
# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]
# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series
# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])
# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values