Comprobando la normalidad de los rendimientos de tipos de interés
El objeto zcbx_m contiene series de log-rendimientos mensuales para los rendimientos de bonos cupón cero canadienses a 1, 5 y 10 años. El objeto zcbx2_m contiene los rendimientos simples correspondientes. Ambos son multivariantes; ya están cargados en tu espacio de trabajo.
En este ejercicio, representarás gráficamente estas series de rendimientos de tipos de interés y después examinarás su normalidad con gráficos Q-Q y pruebas de Jarque-Bera.
En este caso, los log-rendimientos muestran indicios más claros de no normalidad que los rendimientos simples.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión Cuantitativa del Riesgo en R
Instrucciones del ejercicio
- Representa
zcbx_myzcbx2_mcon la función de gráficos adecuada y el parámetrotype = "h". - Usa corchetes para indexar y
qqnorm()para crear gráficos Q-Q de la 3.ª serie componente dezcbx_myzcbx2_m. - Usa
apply()para calcular la curtosis de cada serie componente enzcbx_myzcbx2_m. - Usa
apply()para realizar la prueba de Jarque-Bera en cada serie componente dezcbx_myzcbx2_m.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
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# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
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# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
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# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
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