Explorando series de rendimientos

Para analizar el riesgo, la tarea clave es modelar las fluctuaciones de precios y tipos en distintos periodos; estas fluctuaciones se conocen como rendimientos. Para calcular los rendimientos logarítmicos del índice bursátil FTSE y asignarlos a ftse_x, aplica las funciones log() y diff() de forma sucesiva:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Como viste en el vídeo, al diferenciar de este modo siempre aparecerá un NA en la primera posición de la serie temporal, que luego puede eliminarse con diff(log(FTSE))[-1]. No obstante, en el curso no necesitarás hacerlo a menos que se especifique en las instrucciones.

En este ejercicio, calcularás y representarás series de rendimientos logarítmicos para los factores de riesgo de renta variable y de divisas que ya has visto. Los conjuntos de datos dj0809, djstocks y GBP_USD se han precargado en tu espacio de trabajo.

Este ejercicio forma parte del curso

Gestión Cuantitativa del Riesgo en R

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Instrucciones del ejercicio

Calcula los rendimientos logarítmicos del índice DJ en dj0809 y asígnalos al objeto dj0809_x.
Representa la serie de rendimientos dj0809_x.
Calcula los rendimientos logarítmicos de todos los precios de las acciones en djstocks y asígnalos a djstocks_x.
Representa los rendimientos de las acciones djstocks_x. Ten en cuenta que djstocks_x contiene varias series temporales.
Calcula los rendimientos logarítmicos de la serie del tipo de cambio GBP_USD y asígnalos a erate_x.
Representa la serie de rendimientos erate_x.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Editar y ejecutar código