Explorando series temporales de factores de riesgo: índices bursátiles
En este ejercicio, vas a examinar un índice bursátil y a representarlo para un intervalo concreto de fechas. Los datos utilizados en este y en el resto de ejercicios del curso están contenidos en el paquete qrmdata. También necesitas el paquete xts para manipular series temporales.
Cuando cargas la librería qrmdata, como harás a lo largo del curso, puedes cargar un conjunto de datos con el comando data(). Por ejemplo, el comando data("FTSE") carga el índice británico FTSE (Financial Times Stock Exchange), al que luego puedes referirte como objeto FTSE.
Si quieres extraer los datos de un intervalo de fechas concreto, por ejemplo del 1 de abril al 30 de junio de 2000, puedes crear un objeto nuevo con el comando ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
De ahora en adelante, el paquete xts también estará cargado en tu espacio de trabajo.
Este curso abarca muchos conceptos que puede que tengas algo olvidados, así que, si necesitas un repaso rápido, descarga la chuleta de xts en R y tenla a mano.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión Cuantitativa del Riesgo en R
Instrucciones del ejercicio
- Carga el índice Dow Jones
"DJ"desdeqrmdata. - Muestra las primeras y últimas líneas del índice DJ con
head()ytail(). - Representa el índice DJ con
plot(). - Extrae el índice DJ para el periodo de crisis 2008-2009 y asígnalo al objeto
dj0809. - Representa
dj0809usando la misma función de gráficos que antes.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)