Datos de materias primas
La función de trazado pairs() crea un diagrama de dispersión por pares de los componentes de una serie temporal multivariante con dos o más dimensiones. Se utiliza sobre un objeto zoo en lugar de un objeto xts.
Una forma aproximadamente circular en un diagrama de dispersión indica baja correlación entre los log-rendimientos de dos materias primas diferentes. En general, una baja correlación es positiva en una cartera, ya que implica que los activos están diversificados. Una correlación alta, en cambio, representa un riesgo que debe modelizarse correctamente.
En este ejercicio, vas a examinar los precios del oro y del petróleo durante un periodo de 25 años, calcular sus log-rendimientos diarios y mensuales y representarlos gráficamente. Los datos gold y oil, que contienen los precios diarios de 1990 a 2015 del oro y del crudo Brent, respectivamente, están disponibles en tu espacio de trabajo.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión Cuantitativa del Riesgo en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa
plot()para representar por separado las series temporalesgoldyoil. - Calcula los log-rendimientos diarios de cada materia prima y asígnalos a
goldxyoilx, respectivamente. - Calcula los log-rendimientos mensuales de cada materia prima y asígnalos a
goldx_myoilx_m, respectivamente. - Usa
merge()para combinargoldx_myoilx_m, en ese orden, encoms. - Representa
coms, una serie multivariante, con barras verticales. - Convierte
comsa un objetozooconas.zoo()y luego aplicapairs()para crear un diagrama de dispersión por pares.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)
# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)
# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)
# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)
# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)
# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)