Explorar series temporales de factores de riesgo: acciones individuales

Para algunas aplicaciones de gestión de riesgos, basta con modelar el riesgo de renta variable mirando a los índices. Si quieres un modelo más detallado del riesgo en una cartera de acciones, puedes profundizar hasta el nivel de los precios de acciones individuales.

En el capítulo anterior, usaste DJ["2008/2009"] para extraer los datos del Dow Jones de ciertas filas de un objeto xts especificando un rango de fechas como índice. Para extraer también datos de columnas concretas, puedes añadir un identificador de columna, como un nombre de cadena o un índice numérico, entre corchetes tras una coma. Para seleccionar varias columnas, incluye estos identificadores en un vector. Este formato [rows, columns] es coherente con el indexado de la mayoría de objetos bidimensionales en R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

El paquete qrmdata también incluye datos de ciertos constituyentes, es decir, las acciones o compañías que forman parte de un índice más amplio. Los datos de los constituyentes del Dow Jones están en "DJ_const". En este ejercicio, verás los nombres de todas sus acciones, seleccionarás los precios de Apple y Goldman Sachs, y los representarás con el comando plot.zoo() para mostrar múltiples series temporales.