Aplicar pruebas de Ljung-Box a datos de rentabilidades
Como viste en el video, este código aplica la prueba de Ljung-Box a los datos ftse con un rezago de 10:
Box.test(ftse, lag = 10, type = "Ljung")
En este ejercicio, realizarás una prueba de Ljung-Box para autocorrelación en serie sobre la serie temporal djx, que contiene las rentabilidades diarias del índice Dow Jones para 2008-2011, así como sobre cada una de las series de rentabilidad de acciones en djall, que contiene datos del Dow Jones para 2006-2015. Implementarás esta prueba tanto en las series de rentabilidades en bruto como en los valores absolutos de las series, que puedes calcular con abs(). Tanto djx como djall ya están cargados en tu espacio de trabajo.
Deberías notar que, mientras la hipótesis de ausencia de autocorrelación en serie se rechaza para muchas de las series de rentabilidades en bruto, se rechaza de forma contundente para todas las series de valores absolutos.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión Cuantitativa del Riesgo en R
Instrucciones del ejercicio
- Aplica la prueba de Ljung-Box a las rentabilidades del índice Dow Jones
djxcon un rezago de 10. - Aplica la prueba de Ljung-Box a los valores absolutos de
djxcon un rezago de 10. - Usa la función
apply()para realizar la prueba de Ljung-Box, con un rezago de 10, para cada una de las series de rentabilidades de acciones endjall. - Usa la función
apply()para realizar la prueba de Ljung-Box, con un rezago de 10, para los valores absolutos de los datos endjall.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Apply the Ljung-Box test to djx
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of djx
___(___)
# Apply the Ljung-Box test to all return series in djall
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of all returns in djall
___(___)