Explorando datos de factores de riesgo: tipos de cambio

Para una cartera con exposición al riesgo en distintos países, es necesario tener en cuenta el riesgo derivado de los tipos de cambio (foreign exchange, FX). El paquete qrmdata incluye datos de tipos de cambio para muchas divisas, desde francos suizos hasta yenes japoneses, con respecto al USD (dólar estadounidense) y GBP (libra esterlina del Reino Unido).

En este ejercicio, vas a consultar los conjuntos de datos "EUR_USD" y "GBP_USD", que contienen los tipos de cambio del euro y la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Después, combinarás estas series temporales y las representarás juntas para el periodo 2010-2015.

Este ejercicio forma parte del curso

Gestión Cuantitativa del Riesgo en R

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Instrucciones del ejercicio

Carga los datos de divisas "GBP_USD" y "EUR_USD" desde qrmdata.
Usa plot() para representar cada tipo de cambio por separado.
Usa plot() y el inverso de GBP_USD para representar el tipo de cambio de dólar estadounidense a libra esterlina.
Usa merge() para combinar los datos GBP_USD y EUR_USD, en ese orden, como el objeto fx.
Extrae de fx los tipos de cambio para 2010-15 y asígnalos a fx0015.
Representa fx0015 usando plot.zoo().

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

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