Calcular el VaR para pérdidas semanales

En este ejercicio final, pondrás a prueba lo que has aprendido calculando una estimación empírica del VaR para las pérdidas semanales en los datos returns. Tendrás que repetir el análisis del ejercicio anterior, pero esta vez necesitas:

1. Obtener los rendimientos logarítmicos semanales de returns usando apply.weekly().
2. Usar estos rendimientos logarítmicos semanales para simular las pérdidas de los dos factores de riesgo con lossop().

Ten en cuenta que la función lossop() se ha ajustado en tu espacio de trabajo para que calcule correctamente las pérdidas y ganancias de la cartera de opciones para un horizonte temporal de una semana. Sigue recibiendo los argumentos del siguiente modo:

lossop(xseries, S, sigma)

Tu reto es calcular el VaR al 99% para los cambios semanales en el valor de la opción de compra europea en returns cuando el precio actual de la acción es S = 120 y la volatilidad actual es sigma = 0.25. ¿Cuál es la respuesta correcta?