Skevhet i S&P500
Vi vet redan från videon att S&P500 bör vara normalfördelad, utan alltför stor skevhet (när du har tillräckligt med data). Eftersom du arbetar med ett kort dataurval som sträcker sig över bara några år kan det dock faktiskt förekomma skevhet i ditt urval. För att uppmärksamma dig på denna potentiella urvalsskevhet ska vi plotta datan och titta närmare på den.
Avkastningsdata från S&P500 finns tillgänglig som returns_sp500.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create a histogram of the S&P500 returns and show the plot
____.____()
plt.show()