Standardavvikelse kontra varians
Nu ska vi titta på skillnaden mellan varians och standardavvikelse. Som du sett i videon är standardavvikelsen \(\sigma\) helt enkelt kvadratroten av variansen. Båda måtten används i praktiken för att beräkna volatilitet på marknaden eller för enskilda aktier. När bör man använda det ena respektive det andra?
I variansberäkningen kvadrerar vi vikterna och varianserna. Till följd av denna kvadrering är variansen inte längre i samma måttenhet som ursprungsdata. Genom att ta roten ur variansen återställs standardavvikelsen till den ursprungliga måttenheten, vilket gör den mycket enklare att tolka.
Låt oss beräkna standardavvikelsen. Tillgängliga är weights och cov_matrix från föregående övning.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Övningsinstruktioner
- Återskapa beräkningen av portföljvariansen med hjälp av
weightsochcov_matrix. Den här gången tar du kvadratroten av hela beräkningen för att få standardavvikelsen i stället. - Skriv ut standardavvikelsen på samma sätt som vi gjorde för portföljvariansen.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')