Portföljvarians
Din tur! Nu är det dags att beräkna risken för vår portfölj med 4 aktier. Vi börjar med prisdata som finns tillgänglig under data. Du behöver beräkna dagliga procentuella avkastningar och tilldela vikter till din portfölj. Sedan fortsätter du med att beräkna kovariansmatrisen och använda följande formel: Portföljvarians = Vikter transponerade x (Kovariansmatris x Vikter) för att få den slutliga portföljvariansen.
Eftersom beräkning av portföljvarians är en viktig del av portföljanalys, ta dig tid att förstå varje steg och gå tillbaka till Slides om du behöver. Lycka till!
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])