Jämföra max Sharpe med min volatilitet
I den här övningen ska vi titta närmare på vikterna och prestandan hos portföljerna med maximalt Sharpe-kvotvärde och minimal volatilitet, och jämföra dem. Övningen hjälper dig att förstå egenskaperna hos dessa två olika portföljer. Tillgängliga variabler är cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility och perf_max_sharpe.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")