Jämföra metoder

I den här övningen undersöker du om portföljerna med maximalt Sharpe-tal skiljer sig åt beroende på om du använder historisk förväntad risk och avkastning eller exponentiellt viktad risk och avkastning. Du såg i videon att den exponentiellt viktade volatiliteten följer den faktiska volatiliteten mycket tätare – men ger det verkligen någon stor skillnad i portföljvikterna? Det ska du ta reda på nu.

Den exponentiellt viktade risken och avkastningen har beräknats med ett spann på 252 handelsdagar, vilket innebär att modellen ser tillbaka maximalt ett år. Följande variabler finns tillgängliga: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Suffixet _EW står för exponentiellt viktad.