Linjär regressionsmodell
I den här övningen ska du använda Fama French-modellen för att förklara avkastningen i din portfölj. Du går igenom den linjära regressionsmodellen steg för steg och avslutar med att hämta sammanfattningen för att tolka resultaten.
I den här övningen använder du statsmodels. Du kanske har stött på den linjära regressionsmodellen i scikit-learn. Om du är nyfiken på hur de två alternativen skiljer sig åt kan du läsa mer i det här blogginlägget.
Tillgänglig är en datamängd kallad factor_returns som innehåller portföljavkastning samt Fama French-faktorerna. Lycka till!
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()