Annualisera portföljavkastning
Anta att du investerade 101 dollar i början av 2015 i en portfölj. I slutet av mars 2018 undrar du hur portföljen har utvecklats över tid, och om den är bättre än en annan portfölj som började handlas i mitten av 2016. Vilket prestationsmått tittar du på? Den annualiserade avkastningen förstås!
Låt oss beräkna den annualiserade avkastningen för din portfölj. Eftersom vårt urval täcker 3,2 år använder vi månadsangivelse i formeln för annualiserad avkastning. Antalet månader finns redan angivet under months.
Portföljens avkastningsdata finns tillgängliga under pf_returns, samt en separat serie pf_AUM som innehåller portföljens värde, det vill säga förvaltat kapital (AUM). Lycka till!
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]