Jämföra fördelningar av aktieavkastningar
Nu ska vi titta på hur du kan använda skevhet och kurtosis i dina investeringsbeslut. I den här övningen ska du jämföra fördelningarna för enskilda aktier med portföljen, och se om kombinationen av flera aktier i en portfölj förbättrar din avkastningsfördelning.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())